Сумма экспоненциальных случайных величин
Сумма экспоненциальных случайных величин Пусть X1 и X2 — независимые, экспоненциальные и случайные величины со средним значением λ. Пусть Y=X1+X2. Тильда (~) означает “имеет распределение вероятностей”, например, X1~EXP(λ). Итак: X1~EXP(λ) X2~EXP(λ) Y=(X1+X2) Вопрос: Какова плотность вероятности Y? Где можно использовать распределение Y? Поиск плотности вероятности. 👉 Находим функцию кумулятивного распределения и дифференцируем ПОДРОБНЕЕ